我国上市银行资本缓冲周期性研究

发布时间：2017-12-09 01:01

  本文关键词：我国上市银行资本缓冲周期性研究

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【摘要】：资本缓冲是银行实际持有的资本充足率超出最低监管资本要求的那部分资本,其对商业银行降低经营成本、有效防范风险具有重要意义。2010年底,巴塞尔委员会颁布了《巴塞尔协议Ⅲ》,与前两部资本协议不同,《巴塞尔协议Ⅲ》提出建立微观审慎与宏观审慎相结合的资本监管框架,并提倡建立自上而下的逆周期资本缓冲机制。作为巴塞尔委员会的正式成员,我国政府也在“十二五”规划中明确提出要“构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架”。随着逆周期资本缓冲工具在实践中被逐渐采用,我国上市银行的资本缓冲究竟具有怎样的周期性特征?该周期性特征是否会受到银行异质性因素,如银行规模、银行个体竞争行为的影响?这是本文所要研究的主要内容。本文在对国内外相关研究文献进行回顾的基础上,首先对商业银行资本缓冲的周期性效应进行了理论分析,其中包括银行持有资本缓冲动机及最优资本缓冲水平的决定,以及银行规模、市场势力等异质性因素如何对资本缓冲周期性表现产生影响。在理论分析的基础上,本文以2003至2014年间我国16家上市银行数据作为研究样本,对商业银行资本缓冲的周期性进行了检验。研究结果表明,我国上市商业银行的资本缓冲具有显著的逆周期性,且受到银行规模、市场势力等异质性因素的影响,当银行规模较大或市场势力较强时,资本缓冲逆周期倾向会得到削弱。最后,结合本文研究结论,本文在最后一章就商业银行逆周期资本约束机制在我国的具体实施提出了相关政策建议,并对本文中研究的不足与进一步研究方向进行了总结与展望。
【学位授予单位】：广东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：1268469