基于多因素VAR模型的外汇储备预测与分析

发布时间：2017-12-09 07:38

  本文关键词：基于多因素VAR模型的外汇储备预测与分析

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【摘要】：考虑到外汇储备受到宏观经济因素的影响,文章提出采用VAR方法建立多因素外汇储备预测模型。通过对我国历年外汇储备和影响因素时间序列进行分析,从中选择最佳预测模型。实证结果表明,该模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,可以为短期内预测我国外汇储备提供有效参考。
【作者单位】： 复旦大学数学科学学院;复旦大学金融研究院;
【基金】：上海市哲学社会科学规划项目(2011BJB001)
【分类号】：F224;F832.6
【正文快照】： 1问题的提出外汇储备是一国外汇管理局所持有的对外流动性资产,是一国最主要的国际储备资产。自改革开放以来,良好的投资环境、巨大的消费市场和广阔的发展前景导致大量外资涌入国内,我国连续十多年保持国际收支顺差,如何保持适度的外汇储备已经成为经济学家和政治家日益关注

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本文编号：1269586