中国信贷供给冲击与经济波动——基于符号约束VAR模型分析

发布时间：2017-12-19 03:19

  本文关键词：中国信贷供给冲击与经济波动——基于符号约束VAR模型分析

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【摘要】：文章基于符号约束VAR模型,首先对我国信贷供给冲击、货币政策冲击、总供给冲击和总需求冲击等四种冲击进行识别,然后利用脉冲响应函数分析不同冲击对我国实体经济的影响,最后通过方差分解考察这四种冲击的相对重要性。研究认为,虽然货币政策冲击和总需求冲击能够解释我国经济的大部分波动,但信贷供给冲击对我国经济的波动也具有较大影响。在当前金融体制改革的背景下,政策部门应重视来自银行等金融机构的信贷供给冲击的影响。
【作者单位】： 华中科技大学经济学院;
【分类号】：F224;F832.4;F124.8
【正文快照】： 一、问题的提出2008年的金融危机对西方国家的金融体系造成了严重冲击,信贷损失加大了银行等金融机构的压力,引起了信贷供给的紧缩,进而引发了实体经济的衰退。信贷供给冲击对实体经济的影响逐渐成为西方国家关注的热点。在我国,银行信贷是实体经济的主要融资途径,稳定的信贷

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本文编号：1306697