美元指数与大宗商品价格相关性分析

发布时间：2017-12-24 00:31

  本文关键词：美元指数与大宗商品价格相关性分析　出处：《价格理论与实践》2013年06期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 美元指数 国际大宗商品价格 VAR模型 Granger因果检验

【摘要】：国际大宗商品大多是以美元来计价,因此在美元与国际大宗商品价格之间存在着密不可分的联系。为探讨美元走势与大宗商品价格走势之间的相关性,本文运用VAR模型,脉冲响应分析,Granger因果检验进行实证分析。结果表明,美元指数与大宗商品价格之间总体上呈现负相关关系,且美元对国际大宗商品价格为单向的Granger因果关系。本研究能为我国缓解潜在的输入性通胀和促进外汇资产的保值增值提供参考。
【作者单位】： 上海金融学院;上海交通大学安泰经济与管理学院;
【基金】：上海市软科学基金项目(12692108000) 国家社科基金重点项目(11AZD031)
【分类号】：F224;F827.12;F713.35
【正文快照】： 随着我国经济融入世界经济一体化程度的不断加深,大宗商品进口量快速上升,同时也累积了大量的外汇储备(其中大部分外汇资产投资于美国国债)。促进外汇储备保值增值和预防潜在的输入性通胀,成为我国宏观经济管理的重要议题。然而,布雷顿森林体系结束之后,国际黄金价格和美元汇

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