基于马科维茨理论的最优证券组合分析

发布时间：2017-12-26 08:01

  本文关键词：基于马科维茨理论的最优证券组合分析　出处：《财会月刊》2013年22期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应。研究表明,马科维茨理论在我国具有较大的应用价值,但也存在一定的局限性,需要根据现实情况作出适当修正,从而为规范理性投资行为、建立科学投资理念提供理论指导与实务借鉴。
【作者单位】： 四川师范大学商学院;
【基金】：四川省教育厅面上项目(编号:12SB103)的阶段性研究成果
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 证券组合是投资者同时投资于多种证券(如股票、债券、基金等),以达到有效分散投资风险的目的。证券组合并非各种证券的简单随机拼凑,它体现了投资者的意愿和所受的约束,即受到投资者对投资风险的偏好、投资收益的期望、投资比重的分配等限制。对此,美国著名经济学家哈里·马

【参考文献】

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1 曾颖苗;张s，

本文编号：1336455