Copula方法对多变量股指期权定价的研究

发布时间：2018-01-01 06:15

  本文关键词：Copula方法对多变量股指期权定价的研究　出处：《预测》2010年06期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文给出了完全市场条件下基于Bernstein Copula的多变量欧式期权的风险中性价格。然后将GARCH处理后的沪深两市股指作为数据代入模型进行估计,并采用蒙特卡罗模拟方法对沪深两市股指期权进行实证研究。
[Abstract]:In this paper, Bernstein based on complete market conditions is given. The risk neutral price of Copula's multivariable European option. Then the index of Shanghai and Shenzhen stock markets treated by GARCH is used as data to estimate. And using Monte Carlo simulation method to Shanghai and Shenzhen stock index options empirical study.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院;
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言当今金融市场上,多变量期权是对多元资产风险进行对冲的一种有效地工具,这些期权的价格和两个或者多个标的资产有关。例如,基于若干标的股票的投资组合的组合期权(Basket Option)、比率期权和最大(小)期权以及基于一篮子外汇价格的浮动汇率的期权等等。在B lack-Scholes

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本文编号：1363277