股票市场混沌演化机制:基于计算实验方法的模拟解释
本文关键词：股票市场混沌演化机制:基于计算实验方法的模拟解释 出处：《系统工程》2013年07期 论文类型：期刊论文
更多相关文章： 人工股票市场 混沌 序参量 Agent 中国股票市场
【摘要】：通过构造一个具有中国特色的人工股票市场,研究混沌的生成机制和混沌动力学过程。在建立基于双向拍卖交易机制的人工股票市场的基础上,进行控制性实验。通过反复实验,挖掘导致股票市场混沌产生的序参量。实验结果表明:政策因子、噪声交易者、交易者学习进化速度、交易者预测规则集中预测规则的数目和股票市场的流通量是股票市场的序参量,它们的变化会导致市场涌现的动璃学特征的改变,并且某些序参量的改变与股票市场混沌动力学特征的出现并不是线性的关系。最后,根据对序参量的分析结果,提出了相应的混沌控制方法。
[Abstract]:By constructing an artificial stock market with Chinese characteristics, this paper studies the mechanism of chaos generation and chaotic dynamics, and establishes an artificial stock market based on two-way auction trading mechanism. Through repeated experiments, the order parameters that lead to chaos in the stock market are mined. The experimental results show that: policy factors, noise traders, traders learn the speed of evolution. The number of forecasting rules and the circulation of stock market are the order parameters of stock market. Their change will lead to the change of dynamic characteristics of the market. Moreover, the change of some order parameters is not linear with the appearance of chaotic dynamics in stock market. Finally, according to the analysis results of order parameters, a corresponding chaos control method is proposed.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【基金】：教育部高校博士点基金资助项目(20100161120005) 湖南大学青年教师成长计划项目 国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 1引言金融危机是金融市场混沌特征的一种表现,对这种金融混沌的控制问题一直困扰着金融监管机构。无论是1987年美国股市的“黑色星期一”和美国长期资本投资管理有限公司遭致的巨大亏损,还是由泰国金融市场蔓延到整个东南亚的金融危机以及2008年的全球金融风暴,都显示着监管
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 邓宁;刘加顺;罗荣桂;;基于Agent对供应链风险管理的研究[J];商业研究;2007年09期
2 孙红;;基于AGENT的物流企业供应链事件管理[J];商场现代化;2008年35期
3 王德生;做一个成功的房地产经纪人[J];中国房地产;1998年07期
4 丁勇;基于Agent的物流配送决策支持系统研究[J];物流科技;2004年01期
5 任玉珑,朱宁,徐江伟;多Agent协作系统应用在招投标时的通信机制[J];重庆大学学报(自然科学版);2003年06期
6 刘晓光,刘晓峰;计算经济学研究新进展——基于Agent的计算经济学透视[J];经济学动态;2003年11期
7 王希科;李中学;钟海铭;;基于Agent的物流信息系统组织建模方法研究[J];中国储运;2010年03期
8 陈远高;;基于多Agent的协同供应链模型[J];商业研究;2006年24期
9 刘晓飞;;基于Multi-Agent的供应链系统建模[J];现代企业教育;2008年22期
10 李峗;;现代物流环境下的电子商务自动谈判研究综述[J];中国市场;2011年19期
相关会议论文 前10条
1 郭瑞鹏;王永军;董平;;基于Agent分布式国民经济动员决策支持系统研究[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
2 ;Autonomous Construction of Reliable Multi-agent Systems[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
3 杨青生;黎夏;刘小平;;基于Agent和CA的城市土地变化研究[A];全国地图学与GIS学术会议论文集[C];2004年
4 邓宁;刘加顺;罗荣桂;;基于Agent对供应链风险管理的研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
5 戴霄晔;王铮;;基于Agent模拟的研发政策研究[A];“资源环境与区域发展中的计算问题”研讨会论文集[C];2006年
6 周琦萍;徐迪;;面向对象和基于Agent技术在供应链建模与仿真中的应用[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
7 薛领;;基于agent的单中心城市化动态模拟研究[A];中国地理学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
8 李山;邱荣旭;吴静;;基于Agent模拟在旅游研究中的应用与展望[A];中国地理学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
9 霍建强;张蜀林;王书平;夏新国;;基于主体的股票市场交易者行为机理分析[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
10 黎放;董鹏;胡涛;;供应链协同管理模型的初探[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
相关重要报纸文章 前1条
1 舒辉 林晓伟 江西财经大学工商管理学院;集成化物流是现代物流企业的发展取向[N];中国社会科学报;2011年
相关博士学位论文 前10条
1 赵剑冬;基于Agent的产业集群企业竞争模型与仿真研究[D];华南理工大学;2010年
2 陈飞;基于Agent船载危险品应急管理资源协同分配机制研究[D];大连海事大学;2010年
3 资武成;基于Multi-Agent的供应链协商模型研究[D];中南大学;2010年
4 巩兰杰;基于人工股市建模的价格泡沫影响因素研究[D];天津大学;2008年
5 施亚能;基于多Agent食品安全政府监管模型与仿真[D];武汉理工大学;2011年
6 陈成;基于多Agent系统的供应链可靠性管理模型研究[D];南京理工大学;2011年
7 邹琳;人工股票市场建模与实验方法及混沌控制研究[D];湖南大学;2008年
8 杨密;基于计算金融实验的投资者行为研究[D];湖南大学;2011年
9 张宪;复杂性视角下基于Agent的建设工程项目集成管理模型研究[D];天津大学;2011年
10 赵志刚;学习模型与资产市场[D];天津大学;2010年
相关硕士学位论文 前10条
1 钱晓峰;基于Agent的社会金融系统仿真[D];上海交通大学;2010年
2 方冰;基于多Agent的港口企业计件工资系统研究[D];北京交通大学;2011年
3 谢云璞;基于Multi-Agent的4PL资源整合优化研究[D];河北工程大学;2011年
4 郭方方;基于多Agent的造船敏捷供应链管理及关键技术研究[D];江苏科技大学;2010年
5 李力雄;基于Agent的应急预案流程建模和仿真演练[D];天津大学;2010年
6 杨开宇;基于Multi-Agent物流业务流程组合化建模仿真研究[D];武汉理工大学;2011年
7 邹艳蕊;基于多agent的柔性作业车间预先/重调度系统研究[D];北京工业大学;2011年
8 李义玲;基于Agent的多属性自动谈判研究[D];黑龙江科技学院;2010年
9 王晓营;移动Agent在集装箱码头装卸作业中的应用研究[D];大连海事大学;2011年
10 乐毅;基于Agent的股票交易研究[D];华中科技大学;2010年
，本文编号：1363460
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/huobilw/1363460.html
