流动性风险压力测试的管理和实施现状比较

发布时间：2018-01-07 03:31

  本文关键词：流动性风险压力测试的管理和实施现状比较　出处：《国际金融研究》2010年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视,这主要源于新巴塞尔协议的指导和我国银监会的监督管理。但是,国内尚不具备完全市场化的金融价格和可供参考的收益率,在对流动性风险进行压力测试时,较难直接采用国际上成熟的压力测试系统,国际上成熟的压力测试系统更多的从市场化的角度来进行流动性压力测试,而我国商业银行体系的流动性则更多的会受到政策面的影响。本文建立了适合我国大多数商业银行的压力测试模型。
[Abstract]:Chinese commercial banks pay more and more attention to liquidity risk management, which is mainly due to the guidance of the New Basel Accord and the supervision and management of China Banking Regulatory Commission. There is no completely market-oriented financial price and rate of return for reference in China. It is difficult to directly adopt the international mature stress test system when testing liquidity risk. International mature stress testing system more from the perspective of marketization to carry out liquidity stress testing. However, the liquidity of the commercial banking system in China will be affected more by the policy. This paper establishes a stress test model suitable for most commercial banks in China.
【作者单位】： 江苏银行计划财务部;
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 引言流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。流动性风险发生的范围较广,危害性较大,无论是市场风险、信用风险还是操作风险的发生,都有可能引发金融机构或金融体系的流动性风险。美国次

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本文编号：1390811