对冲套利交易策略研究

发布时间：2018-01-08 23:10

  本文关键词：对冲套利交易策略研究　出处：《财经问题研究》2013年S1期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段逐渐多样化,量化套利交易、高频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种为例,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。
[Abstract]:With the rapid development of China ' s security market , the diversification of transaction varieties and trading means , the quantitative arbitrage trade and the high - frequency programmed transaction are in the weak position in our country . However , because the participation subject of domestic securities market is still a small and medium - sized retail investor , they are in a weak position in trading channels , information acquisition and professional analysis . Therefore , this paper attempts to explore a strategy suitable for small and medium - sized investors to participate in hedging arbitrage through statistical analysis of historical transaction data .

【作者单位】： 中信证券浙江股份有限公司
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 目前我国的证券市场在上市公司数量、市场参与群体、交易品种、投资理念、投资手段等方面均处在一种蓬勃发展的状态。尽管整个证券市场在不断向前发展,但是作为市场参与的一个重要主体,广大的中小散户投资者,在市场的发展过程中,却并没有收到理想的投资收益。这中间除了整个

【共引文献】

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10 陈e，

本文编号：1399034