考虑交易费用的投资组合优化模型研究

发布时间：2018-01-09 00:12

  本文关键词：考虑交易费用的投资组合优化模型研究　出处：《商业研究》2010年04期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 投资组合优化模型 下半绝对偏差 单位风险收益最大 交易费用 差分进化算法 费用函数 投资项目 组合投资 投资者 期望收益率

【摘要】：交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
[Abstract]:Transaction costs have an impact on the portfolio, with the following semi-absolute deviations as a measure of risk. This paper presents a maximum portfolio optimization model for unit risk return considering transaction costs (a nonlinear 0-1 fractional integer programming), which can provide managers with a decision reference for portfolio investment and risk control.
【作者单位】： 北方民族大学信息与系统科学研究所;宁夏大学数学计算机学院;
【基金】：国家社会科学基金项目,项目编号:07XJY038 国家教育部社科规划项目,项目编号:06JA630056
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 在投资组合选择理论中,Markowitz提出的均值—方差方法一直起着主导作用[1-3]。迟国泰等人进一步提出了单位风险收益最大的投资组合优化模型[4],这些模型都以收益率方差度量风险。而用下半绝对偏差来度量风险[5-6]比方差度量风险更科学合理,因为在进行投资时,往往只担心收益

【共引文献】

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本文编号：1399229