商业银行信贷组合的两阶段优化模型研究

发布时间：2018-01-13 11:01

  本文关键词：商业银行信贷组合的两阶段优化模型研究　出处：《企业经济》2010年02期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：信贷资产是银行最主要的收益性资产。文章分析了目前信贷组合管理的不足,在回顾相关文献的基础上,建立商业银行信贷组合的两阶段优化模型。首先利用模糊综合评判方法,进行以贷款五级分类为评判等级的企业信用分析,然后选择信贷组合对象,以银行资产负债优化为前提,利用企业信用分析结果,建立信贷组合的线性优化模型,最后进行了模型的实证分析。
[Abstract]:This paper analyzes the shortage of credit portfolio management , and sets up two - stage optimization model of credit combination of commercial banks based on the review of relevant literatures . Firstly , the fuzzy comprehensive evaluation method is used to analyze the enterprise ' s credit analysis based on the five - level classification as the evaluation grade , then the credit portfolio object is selected , based on the optimization of the bank ' s assets and liabilities , the linear optimization model of the credit combination is established by using the analysis result of the enterprise credit . Finally , the empirical analysis of the model is carried out .

【作者单位】： 中央财经大学经济与管理研究院;上海海事大学经济管理学院;
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 一、引言根据巴塞尔委员会的统计,在商业银行的所有风险中,信用风险约占全部风险的60%r，

本文编号：1418601