基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算

发布时间：2018-01-25 10:21

  本文关键词： 金融风险 VaR GARCH模型　出处：《统计与决策》2010年23期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章针对用参数法计算VaR时所存在的局限性,探讨了用GARCH模型计算VaR的新方法。并以我国上证综合指数为例,说明新方法计算VaR的基本思路以及对计算出的每日VaR如何进行事后检验。
[Abstract]:Aiming at the limitation of calculating VaR by parameter method, this paper discusses a new method of calculating VaR with GARCH model, and takes Shanghai Composite Index of China as an example. The basic idea of the new method for calculating VaR and how to verify the calculated daily VaR are described.
【作者单位】： 中南财经政法大学统计与数学学院;西安财经学院研究生院;
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 风险指发生损失的不确定性。它是客观存在的,也是可以用客观尺度加以度量的。金融风险管理指人们通过实施一系列的政策和措施来消除或缩小金融风险及其影响的行为。金融风险的有效管理和控制建立在风险的科学度量上,风险度量是否有效直接关系到风险管理的成败。人们对风险的

【参考文献】

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【共引文献】

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7 杨U，

本文编号：1462638