面板数据的空间Hausman检验

发布时间：2018-02-02 14:32

  本文关键词： Hausman检验 空间误差分量模型 面板数据 Monte Carlo模拟　出处：《系统工程》2012年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在空间相关性存在的情形下,经典Hausman检验不再有效。以面板数据空间误差分量(Spatial ErrorComponents,SEC)模型为例,提出面板数据的空间Hausman检验,并通过Monte Carlo模拟实验比较空间Hausman检验与经典Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验具有较小的水平扭曲和良好的检验功效,空间权重矩阵的选取将影响检验的有限样本性质,增大样本量使得检验更为有效;经典Hausman检验虽然检验功效较大,但存在较大的水平扭曲,不适用于空间相关性存在的个体效应判定。
[Abstract]:In the case of spatial correlation, the classical Hausman test is no longer effective. The spatial error component of panel data is spatial ErrorComponents. The spatial Hausman test of panel data is proposed for example. The finite sample properties of space Hausman test and classical Hausman test are compared by Monte Carlo simulation experiment. The spatial Hausman test has small horizontal distortion and good testing effect. The selection of spatial weight matrix will affect the limited sample nature of the test and increase the sample size to make the test more effective. The classical Hausman test is not suitable for the individual effect judgment of spatial correlation because of its great efficiency but large horizontal distortion.
【作者单位】： 华南理工大学经济与贸易学院;波特兰州立大学经济系;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071060)
【分类号】：O212.1
【正文快照】： 1引言Hausman(1978)开创性地提出了模型选择的Hausman检验,即在零假设下,存在一个一致、渐进正态并且渐进有效的估计量β∧0,但在备择假设下,β∧0有偏且不一致[1]。同时,存在另一个估计量β∧1,在零假设和备择假设下都是一致估计量。令β∧0-β～AN(0,V0),β∧1-β～AN(0,V1)

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 贡金鑫,赵国藩;结构可靠度分析中的最小方差抽样[J];力学季刊;1996年03期

2 冯晓利,李志信,过增元;二维Lennard-Jones系统热力学性质的Monte　Carlo模拟[J];科学通报;2000年07期

3 赵亮,傅玮,王小东,卢志恒;逐个电子双柱衍射和势垒贯穿的Monte Carlo计算机模拟[J];北京师范大学学报(自然科学版);2001年03期

4 钱昌吉,高国良,李洪,叶高翔;无序杂质区域对沉积在胶体基底表面的金原子凝聚体分形结构的影响[J];物理学报;2002年09期

5 钟伟荣,邵元智,谭宇亮,林光明;稀释XY自旋体系的计算机模拟[J];中山大学学报(自然科学版);2003年01期

6 王永刚,薛良,冯存峰,傅宇,李婕,张学尧,李金玉,张乃健,何瑁,王承瑞,任敬儒,陆穗苓;利用宇宙线直接测量结果对初级宇宙线能谱参数的调整[J];高能物理与核物理;2002年02期

7 李刚,朱永生,张达华,刘怀民;在BEPCⅡ/BESⅢ上寻找η′_c和~1P_1的Monte Carlo研究[J];高能物理与核物理;2002年07期

8 毛宏;;累积投资和利率为相关随机过程时的风险价值分析[J];上海第二工业大学学报;2008年01期

9 李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期

10 邵元智,蓝图,何振辉;纳米磁性体系的Monte Carlo模拟 Ⅰ.基于统计力学及MonteCarlo模拟的处理[J];中山大学学报(自然科学版);2000年03期

相关会议论文 前10条

1 李长喜;何军坡;;共聚物序列分布的monte carlo模拟[A];2009年全国高分子学术论文报告会论文摘要集（上册）[C];2009年

2 孟庆民;潘奋程;陈诺;谢美然;张以群;;动态Monte Carlo模拟考察梯度共聚物的序列统计结构[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年

3 曲博;;基于面板数据模型的贵州省经济增长收敛性分析[A];新机遇·新台阶·新跨越——数量经济学视野下贵州自我发展能力回顾与展望：2010年贵州省社会科学年会数量经济学会论文集[C];2010年

4 张然;石彤非;安立佳;;遥爪形聚电解质的物理凝胶化[A];中国化学会第27届学术年会第07分会场摘要集[C];2010年

5 段晓征;石彤非;安立佳;;聚电解质吸附作用下磷脂膜中PIP_2与PS的扩散研究[A];中国化学会第27届学术年会第07分会场摘要集[C];2010年

6 白万平;;贵州区域能源消耗与经济增长关系分析[A];新机遇·新台阶·新跨越——数量经济学视野下贵州自我发展能力回顾与展望：2010年贵州省社会科学年会数量经济学会论文集[C];2010年

7 马禹;胡文兵;Howard Wang;;结晶有序涨落对共混物液液相分离的增强效应[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年

8 王茂香;胡文兵;马禹;马余强;;受限于两嵌段共聚物自组装柱状相中的晶粒取向研究[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年

9 胡文兵;查利云;;溶液旋节线相分解引发高分子结晶成核的分子模拟研究[A];2007年全国高分子学术论文报告会论文摘要集（上册）[C];2007年

10 张真真;李善同;;中国经济增长与环境质量关系的实证研究[A];第四届（2009）中国管理学年会——城市与区域管理分会场论文集[C];2009年

相关重要报纸文章 前1条

1 许秋凉;执法抽样 重视方案[N];中国质量报;2000年

相关博士学位论文 前10条

1 夏帆;国际直接投资在中国地区分布影响因素的实证研究[D];厦门大学;2006年

2 冷建飞;中国农业上市公司盈利性的影响因素研究[D];南京农业大学;2007年

3 欧阳明;我国税收增长问题研究：1994-2007[D];江西财经大学;2009年

4 魏引尚;基于概率统计的通风巷道瓦斯积聚危险性分析研究[D];西安科技大学;2004年

5 张文龙;中国民营上市公司金字塔结构成因及经济后果研究[D];华中科技大学;2009年

6 张连顺;光与生物组织的相互作用及生物组织光学特性参数测量[D];南开大学;2003年

7 夏娜;几类相关数据分析模型的研究[D];北京工业大学;2007年

8 李爱凤;利用ASγ实验TibetⅢ阵列数据研究宇宙线各向异性及其周期性调制[D];山东大学;2008年

9 杜雪君;房地产税对房价的影响机理与实证分析[D];浙江大学;2009年

10 吴玉霞;中国税收结构的经济增长效应研究[D];天津财经大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 许海霞;单电子器件的Monte Carlo模拟[D];华中师范大学;2005年

2 熊人杰;基于面板数据的外商直接投资区位选择影响因素分析[D];暨南大学;2008年

3 陈叶琼;面板数据模型的异常值检验[D];云南财经大学;2009年

4 孙昭君;基于面板数据模型的我国海洋产业就业状况及趋势分析[D];中国海洋大学;2008年

5 李佳;我国居民潜在消费能力的度量及其与房地产价格的相关性研究[D];吉林大学;2009年

6 焦根建;贸易自由化对经济增长的影响[D];厦门大学;2009年

7 王煜;中国农村居民医疗卫生支出的地区差异分析[D];浙江工商大学;2008年

8 周燕;亚式期权的控制变量Monte Carlo模拟[D];广西师范大学;2005年

9 林丹;出口贸易与中国经济持续增长研究[D];武汉大学;2005年

10 王静;混合磁性系统阶梯效应的Monte Carlo模拟[D];河北师范大学;2006年

，

本文编号：1484750