对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进

发布时间：2018-02-09 14:11

  本文关键词： 巴塞尔新资本协议 亲周期效应 缓释机制　出处：《金融研究》2010年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
[Abstract]:The design of slow-release mechanism is the core problem to solve the pro-cycle effect of the Basel New Capital Accord. This paper points out the deficiency of the slow-release mechanism proposed by Michael B.Gordy and Rafael Repullo, and makes substantial improvements to the slow-release mechanism, and puts forward a new slow-release multiplier. At the same time, the selection of smoothing parameters of H-P filter is deeply studied, and the correlation coefficient is added to the evaluation of slow-release effect, which reflects the characteristic of pro-cycle. The improved slow-release mechanism is analyzed empirically by using the data of our country. The results show that the improved slow-release mechanism can better solve the pro-cycle effect of the Basel New Capital Accord.
【作者单位】： 湖南大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金项目“我国商业银行违约模型与经济资本配置研究”(项目批准号:70673021) 教育部科学技术研究重大项目“投资组合中的最优化问题研究”(项目批准号:309023)的阶段性成果
【分类号】：F831;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1498112