中国股票市场节日效应的比较研究

发布时间：2018-02-11 05:24

  本文关键词： 节日效应 虚拟变量回归 模型选择　出处：《统计与决策》2010年18期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。
[Abstract]:By using the method of virtual variable regression , the holiday effect of Chinese stock market is tested by using the daily return data of Shanghai Stock Exchange . The results show that the model selection is very important in checking the festival effect , and it is necessary to further study how to select the model which accords with the reality .

【作者单位】： 长沙理工大学经济学院;
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1502302