不同态势下基于EVA的投资组合分析

发布时间：2018-02-16 10:31

  本文关键词： EVA GARCH 条件相关　出处：《生产力研究》2010年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：使用经济增加值高的组合投资和经济增加值低的组合投资以及上证综指,对2001年6月14日到2007年10月16日共1 531个日数据不同态势下的收益、风险结构进行了分析,结果表明:牛市下应投资于经济增加值低的投资组合,而熊市下应投资于经济增加值高的投资组合。
[Abstract]:Using the combination investment with high economic added value and low economic added value as well as the Shanghai Composite Index, this paper analyzes the income and risk structure under different situation of 1 531 days data from June 14th 2001 to October 2007. The results show that the low value added portfolio should be invested in the bull market and the high value added investment portfolio should be invested in the bear market.
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【基金】：上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2008-320)
【分类号】：F224;F832.51

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本文编号：1515305