多因素模型中的最佳投资比例

发布时间：2018-02-24 11:03

  本文关键词： 多因素模型 最佳投资比例 允许卖空 不允许卖空　出处：《统计与决策》2010年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
[Abstract]:This paper deduces the optimal investment ratio of the multifactor model under the condition of allowing short selling and not allowing short selling, and generalizes the formula for calculating the best investment proportion of EGP method under the assumption of single factor model. And an empirical analysis of a portfolio in Shanghai stock market.
【作者单位】： 吉首大学信息管理与工程学院;
【分类号】：F830.59;F224

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【共引文献】

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