商业银行流动性建模、预测与优化

发布时间：2018-03-04 09:36

  本文选题：流动性　切入点：计量　出处：《上海金融》2010年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文设计了一个商业银行流动性计量模型和一个优化模型。计量模型可用于分析预测未来各期流动性的变化和未来时期各种资产的期限结构分布;优化模型采取分段优化、滚动优化、实时校正的方式,在每个时刻决策时都考虑到未来一定的时段,并根据市场变化和反馈信号适时调整决策,以实现优化目标。
[Abstract]:This paper designs a liquidity measurement model and an optimization model for commercial banks. The econometric model can be used to analyze and predict the changes of liquidity in future periods and the distribution of term structure of various assets in the future. The way of rolling optimization and real-time correction takes into account a certain period of time in the future and adjusts the decision according to the market changes and feedback signals in order to realize the optimization goal.
【作者单位】： 上海交通大学;
【分类号】：F832.2

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