基于Cox过程的操作风险度量方法

发布时间：2018-03-07 21:01

  本文选题：操作风险　切入点：在险价值　出处：《统计与决策》2010年13期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,MonteCarlo模拟也给与了考虑。
[Abstract]:In this paper, the measurement of operational risk is discussed. The occurrence of operational risk events is assumed to be a Cox process, which is more general than the Poisson process, and the loss distribution is generalized Pareto distribution. The correlation of each risk event is described by Copula. This paper analyzes the measurement of the overall operational risk of financial institutions, and discusses the problem of parameter setting and estimation in the model, so that the model can be applied to the practical application of Monte Carlo simulation.
【作者单位】： 复旦大学管理学院;南京审计学院统计系;南京审计学院金融学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(09BTJ004) 江苏省教育厅高校哲学社会科学研究资助项目(08sjb7900018) 江苏省高校自然基金资助项目(08KJD110011)
【分类号】：F224;F831

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 施武江;丰吉闯;;银行操作风险度量的非参数估计方法——基于最大熵原理[J];工业技术经济;2011年07期

2 王丽珍;李静;;基于RAROC的保险基金投资策略研究[J];保险研究;2011年05期

3 施文明;杨忠直;;干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究[J];现代管理科学;2011年08期

4 宋坤;宋鹏;;操作风险经济资本的度量方法与实证[J];统计与决策;2011年16期

5 赵丽琴;;金融整体风险度量的Copula方法研究[J];未来与发展;2011年07期

6 严定琪;;基于条件异方差模型和在险价值的我国银行间同业拆借利率风险度量[J];甘肃金融;2011年08期

7 吴庆晓;刘海龙;景平;;商业银行集成风险度量方法研究[J];工业工程与管理;2011年04期

8 汤志云;;关于保险业务中VAR技术的运用探讨[J];经营管理者;2011年12期

9 刘思跃;袁美子;;国外碳金融理论研究进展[J];国外社会科学;2011年04期

10 胡琴;吴一丹;;基于物流金融的中小企业风险分析[J];物流科技;2011年09期

相关会议论文 前10条

1 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

2 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年

3 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

4 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

5 王娟;;一种基于粗糙集理论的操作风险判别方法[A];科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会论文集[C];2006年

6 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

7 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年

8 孟繁军;高丽君;司马则茜;李建平;;考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年

9 王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年

10 杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年

相关重要报纸文章 前10条

1 本报记者　 方帅;担保介入 银行避险[N];中国房地产报;2006年

2 苏晶;国企“注资”民企警惕操作风险[N];中国房地产报;2005年

3 中央财经大学 莫 莉 王丽萍 刘艳华;发展房地产投资信托需防范几大风险[N];大众科技报;2005年

4 唐晓;深圳部分银行收紧房贷发放[N];证券时报;2007年

5 撰文 陈忠胜;斩断“假按揭”黑手[N];上海金融报;2007年

6 ;凌峻观点：配合发展商跟政府谈判（47）[N];中国房地产报;2004年

7 安颖博;防范个人住房贷款业务风险的几点建议[N];锡林郭勒日报;2007年

8 本报记者 张颖;上海地产股迎来长期利好[N];证券日报;2009年

9 记者 陈韶旭;坚持投资性住房首付高成数[N];文汇报;2009年

10 杨玲;“转按行行通”方便购房人[N];房地产时报;2003年

相关博士学位论文 前10条

1 陈华芳;中国金融控股公司的风险与风险度量研究[D];西南财经大学;2008年

2 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年

3 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年

4 赵谦;我国国债的风险和成本管理研究[D];哈尔滨工业大学;2007年

5 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年

6 花拥军;极值理论在中国股市风险度量中的应用研究[D];重庆大学;2009年

7 冯建友;现代信用风险管理模型的发展与比较研究[D];中国科学技术大学;2007年

8 任仙玲;基于Copula理论的金融市场相依结构研究[D];天津大学;2008年

9 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年

10 鲁万波;基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现[D];西南财经大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 许玉平;商业银行信贷操作风险的衡量与防范[D];西南财经大学;2010年

2 付加林;基于相关性理论的操作风险度量模型研究[D];山西财经大学;2011年

3 刘振疆;修正商业银行操作风险损失分布模型的思考[D];对外经济贸易大学;2006年

4 刘红;RCSA方法在A寿险分公司的应用研究[D];吉林大学;2011年

5 耿军会;我国商业银行操作风险管理研究[D];河北大学;2006年

6 冯璐;操作风险的高级计量法模拟分析研究[D];南京大学;2012年

7 李发新;论我国商业银行操作风险的度量与管理[D];山东大学;2008年

8 孙中刚;商业银行操作风险管理改革研究[D];天津大学;2006年

9 张建云;我国商业银行操作风险管理及度量问题研究[D];对外经济贸易大学;2007年

10 郑宏冰;国内商业银行操作风险度量的实证研究[D];电子科技大学;2008年

，

本文编号：1580935