资本监管、市场约束与政府监督——银行监管政策组合与权衡的实证研究

发布时间：2018-03-08 02:02

  本文选题：市场约束　切入点：资本金监管　出处：《世界经济研究》2010年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文利用世界银行金融监管数据库及44个国家243家银行的数据,对新巴赛尔协议的三大监管支柱——市场约束、监管审查与资本金约束的交互作用对银行风险行为的影响进行了实证分析。研究表明,政府监管与市场约束、资本充足率监管对银行的风险控制效果相互加强,即互补,而资本金监管与市场信息披露、外部审计等监管方式则存在替代关系。研究证实了宏观政府监管力度与微观层面对于银行的市场约束和资本金监管等措施起到互补作用,而基于单个金融机构的微观监管方式之间则存在一定的相互替代关系。
[Abstract]:This paper uses the World Bank financial regulatory database and 243 banks in 44 countries to restrict the market, which is the three major regulatory pillars of the New Basil Agreement. The effect of regulatory review and capital constraint on the risk behavior of banks is analyzed empirically. The results show that the effects of government supervision and market regulation, capital adequacy ratio supervision on the risk control of banks are mutually strengthened, that is to say, they complement each other. On the other hand, there is a substitute relationship between capital supervision and market information disclosure, external audit, etc. The research confirms that macro-government supervision and micro-level play a complementary role to the market restraint and capital supervision of banks. However, the micro-supervision mode based on single financial institution has a certain relationship of substitution.
【作者单位】： 上海交通大学安泰经济管理学院;
【基金】：教育部应急课题项目“金融危机成因及有效应对:一个市场全球一体化与监管主权分离性矛盾视角的研究”(项目批准号2009JYJR037)的阶段性成果
【分类号】：F831.2

【参考文献】

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