带漂移项分数布朗运动下的参数估计

发布时间：2018-03-10 13:13

  本文选题：分数布朗运动　切入点：极大似然估计　出处：《统计与决策》2010年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。
[Abstract]:In this paper, the Donsker type approximation is applied to fractional Brownian motion, and the parameter estimation expression of fractional Brownian motion with drift term is obtained by using maximum likelihood method. The mean square convergence and uniform convergence of the estimator are further analyzed. The numerical simulation results show that the proposed estimator has a high accuracy.
【作者单位】： 广东工业大学应用数学学院;
【分类号】：F224;F830

【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1593492