基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究

发布时间：2018-03-11 22:01

  本文选题：投资组合优化模型　切入点：风险价值(Var)　出处：《统计与决策》2010年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[Abstract]:The mean absolute deviation portfolio optimization model, with the constraint of value at risk, based on the VaR constrained portfolio optimization model, in order to enhance the ability to control the investment risk, and then using an adaptive particle swarm optimization algorithm to solve this model, the empirical study shows that the model is reasonable and the risk control ability. Provide a better basis for the investors.

【作者单位】： 北方民族大学信息与系统科学研究所;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(07XJY038) 国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1600079