基于MST的辽宁省上市公司风格聚集研究

发布时间：2018-03-15 18:03

本文选题：风格聚集　切入点：上市公司　出处：《大连理工大学学报》2010年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在风格投资分析中,传统的参数分析方法将带来分析结果的多样性,为此提出了采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.首先,计算出股票间任意两个股价间的相关系数,并在此基础上计算出超度量空间的欧式距离;其次,利用Kruskal的最小生成树算法,构建出证券组合的亚超度量空间;最后,将亚超度量空间映射为指数分层结构.对2005年7月至2007年12月的辽宁省上市公司样本的日数据进行实证研究,结果发现存在行业风格、事件风格、业绩风格及现金流风格,这表明亚超度量空间方法是有效的.
[Abstract]:In the style of investment analysis, parameters of the traditional analysis method will bring the diversity of the results, this paper proposes the accurate topology subdominant ultra metric space method. Firstly, calculate the correlation coefficient between the stock price between any two, Euclidean distance is calculated based on a metric space; secondly, the use of Kruskal minimum spanning tree algorithm to construct a portfolio of subdominant ultra metric space; finally, the sub ultrametric space mapping index hierarchical structure. Empirical research on data from July 2005 to December 2007 in Liaoning province listed companies sample, the results show that there is industry event style, style, style of performance and cash flow of this style. Minya ultrametric space method is effective.

【作者单位】：大连理工大学管理与经济学部;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71033002) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790025) 大连理工大学软件+X研究基金资助项目(DUT842301)
【分类号】：F276.6;F832.51;F224

【参考文献】