基于OR分析框架的人民币汇率评估

发布时间：2018-03-24 18:58

  本文选题：均衡汇率　切入点：跨期消费　出处：《统计研究》2010年04期

【摘要】：本文在Obstfeld和Rogoff(1995)(OR)标准模型的分析框架下,构建出了基于分部门的、微观的、动态的、居民跨期消费效应最大化的均衡汇率决定模型。根据该理论模型的非线性和动态特点,设计了一个向量自回归(VAR)模型,实证分析了历年来人民币对美元的名义汇率是否合理。
[Abstract]:In this paper, based on the analysis of Obstfeld and Rogoff 1995 Orr standard model, the equilibrium exchange rate determination model based on subsector, micro, dynamic, and the maximization of residents' intertemporal consumption effect is constructed. According to the nonlinear and dynamic characteristics of this theoretical model, This paper designs a vector autoregressive (VAR) model and empirically analyzes whether the nominal exchange rate of RMB against the US dollar is reasonable over the years.
【作者单位】： 河北经贸大学研究生学院;河北经贸大学数学与统计学学院;
【基金】：国家社科基金项目《人民币汇率统计评估体系》(06BTJ012)阶段性成果
【分类号】：F224;F832.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1659603