金融资产动态风险的测度模型构建

发布时间：2018-03-25 01:26

  本文选题：金融资产　切入点：动态风险　出处：《求索》2010年07期

【摘要】：本文在现有研究成果的基础上,研究了利用DVAR技术进行金融风险度量的问题。区别于静态风险度量方法,本文建立了动态风险度量框架,并在此框架下提出了动态风险度量方法DVAR,证明了DVAR对动态风险度量框架相关属性的匹配性与合理性问题,从理论上保证了DVAR的优越性,最后给出求解算法。
[Abstract]:In this paper, based on the existing research results, the problem of financial risk measurement using DVAR technology is studied. Different from the static risk measurement method, a dynamic risk measurement framework is established in this paper. In this framework, a dynamic risk measurement method, DVARs, is proposed, which proves the matching and rationality of DVAR to the attributes related to the dynamic risk measurement framework. The superiority of DVAR is guaranteed theoretically. Finally, a solution algorithm is given.
【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;中南财经政法大学新华金融保险学院;
【分类号】：F224;F831.2

【参考文献】

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【共引文献】

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5 本报记者 郭艺s，

本文编号：1660935