中国金融周期的计量与预测分析

发布时间：2018-03-25 08:28

  本文选题：金融周期指数　切入点：ARIMA模型　出处：《统计与决策》2010年03期

【摘要】：文章选取1952~2008年的金融代表性指标广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值、保险金额,建构并分析中国金融周期指数,然后根据指数序列建立了ARIMA(1,1,1)模型,最后利用模型对中国金融周期的走势进行预测,对预测结果的分析认为,我国最近一轮金融周期有向下运行的趋势,应该引起重视。
[Abstract]:This paper selects generalized money supply M2, bank credit amount, stock market value and insurance amount from 1952 to 2008 to construct and analyze China's financial cycle index. Then the Arima model is established according to the index sequence. Finally, using the model to forecast the trend of China's financial cycle, the analysis of the forecast results shows that the last round of financial cycle in China has a downward trend, which should be paid attention to.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;
【分类号】：F830.9

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1662325