基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量

发布时间：2018-03-26 06:36

  本文选题：商业银行　切入点：整合风险度量　出处：《系统工程》2010年09期

【摘要】：风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量。基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行了实证研究。实证结果表明:(1)与Copula-VaR相比,完全相关假设通常会高估风险,导致商业银行过度规避风险,从而限制商业银行的业务发展;(2)一般情况下,一定数量交易资产的风险大于相同数量借贷资产的风险。
[Abstract]:Risk correlation requires commercial banks to measure all kinds of risks they face. Based on Copula-Monte Carlo, this paper constructs an integrated risk measurement model of commercial banks in China, and carries out an empirical study. The empirical results show that: 1) compared with Copula-VaR, In general, the risk of a certain amount of trading assets is greater than that of the same amount of loan assets.
【作者单位】： 燕山大学经济管理学院;河北农业大学商学院;北京航空航天大学经济管理学院;
【分类号】：F224;F832.2

【共引文献】

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【二级参考文献】

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