商业银行流动性风险评级及实证研究

发布时间：2018-03-28 10:21

  本文选题：流动性风险　切入点：指标选择　出处：《系统工程》2010年12期

【摘要】：通过R型聚类分析筛选指标,设立商业银行流动性风险评价指标体系,运用熵值法确定指标权重及对商业银行流动性风险进行评级。以14家上市商业银行为对象进行流动性风险评级的实证分析和验证。本文的特色与创新一是通过采用可观测指标替代不可观测指标保证了银行流动性风险评级的可行。二是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标,避免了指标的无意义重复和累赘。三是通过熵值法反映出的指标差异程度大小来确定流动性风险评级的关键因素,保证了对重要指标进行流动性风险评价。四是研究结果表明该方法切实有效。
[Abstract]:The evaluation index system of liquidity risk of commercial banks is established through R-type cluster analysis. Using entropy method to determine the index weight and rating the liquidity risk of commercial banks. Taking 14 listed commercial banks as the object of empirical analysis and verification of liquidity risk rating. The feasibility of bank liquidity risk rating is ensured by replacing the non-observable index with observable index. Secondly, R-type cluster analysis is used to eliminate the strongly correlated index. Third, the key factors of liquidity risk rating are determined by the degree of difference of indicators reflected by entropy method. The results show that the method is effective and effective.
【作者单位】： 大连理工大学管理学院;大连银行信贷评价与管理部;
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1675907