基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析

发布时间：2018-03-29 11:46

  本文选题：次级债危机　切入点：危险率函数　出处：《系统工程理论与实践》2010年03期

【摘要】：金融危机传染的分析是近期国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.应用危险率函数的变点检测方法检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.首次从持续期的角度对危机传染问题进行分析.最后对全球几个主要国家的指数数据进行了金融危机传染的实证研究,分析了美国次级债危机在各个国家的传染效应.
[Abstract]:The analysis of financial crisis contagion is an important problem in recent international financial research. Most of the tests of the existence of contagion effect adopt the method of correlation. The existence of contagion effect is tested by using the change point detection method of risk rate function. A measure of the degree of contagion is given. The problem of crisis contagion is analyzed for the first time from the point of view of duration. Finally, an empirical study of financial crisis contagion is carried out on the index data of several major countries around the world. This paper analyzes the contagion effect of American subprime debt crisis in various countries.
【作者单位】： 中国科学技术大学统计与金融系;中国科学院数学与系统科学研究院;
【基金】：国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(70821001) 安徽省自然科学基金(090416245) 教育部科学技术研究重大项目(309017)
【分类号】：F837.12;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1680994