中国股市与国际股市动态相关实证研究

发布时间：2018-04-05 06:41

  本文选题：股市动态相关　切入点：单位根检验　出处：《生产力研究》2010年11期

【摘要】：文章选取2001年~2009年期间中国股市市场和国际股票市场7个主要股指的每日收盘数据,采用单位根检验与协整检验分别对国际主要股指与我国上证综合指数之间是否存在协整关系进行实证分析,得出结论:各国股票市场收益率之间的存在相关性;英美股市对亚洲各股市产生了重要的影响;中国香港、日本、新加坡在亚洲股市中占主导地位。
[Abstract]:This paper selects the daily closing data of seven major stock indexes in Chinese stock market and international stock market from 2001 to 2009.By using unit root test and cointegration test, this paper makes an empirical analysis on whether there is cointegration relationship between international major stock indexes and China's Shanghai Composite Index, and draws a conclusion: there is a correlation between the return rates of stock markets in various countries;British and American stocks have had an important impact on Asian markets, with Hong Kong, China, Japan and Singapore dominating the region.
【作者单位】： 暨南大学管理学院;
【分类号】：F224;F832.51;F831.51

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本文编号：1713609