中国银行业逆周期资本缓冲的设置与分析

发布时间：2018-04-09 08:41

  本文选题：银行业　切入点：逆周期资本　出处：《金融论坛》2013年10期

【摘要】：本文通过趋势外推法、VAR方法、ARIMA模型对信贷余额/GDP进行了估计,并预测信贷余额/GDP及其与长期趋势的偏离度等相关经济指标,基于预测结果外推12个月后的逆周期资本数额。结果表明,组合预测法不仅对商业银行逆周期资本的长期设置估计精度较高,且可以对2011年出现的逆周期资本由增加到释放的拐点给出前瞻性判断。该方法可为银行信贷投放和管理、监管机构逆周期资本操作提供借鉴。信贷余额/GDP在很大程度上能够反映中国银行业系统性风险的大小,可以作为中国逆周期资本计提的主要参考指标。
[Abstract]:The results show that the combined forecasting method not only has a high accuracy in estimating the long-term setting of countercyclical capital of commercial banks, but also can give a forward-looking judgment on the increase of countercyclical capital in 2011 to the inflection point of release.This method can be used as a reference for bank credit investment and management and countercyclical capital operation of regulators.To a large extent, the credit balance / GDP can reflect the size of the systemic risk of China's banking sector, and can be used as the main reference index for countercyclical capital accounting in China.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;中央财经大学;
【基金】：教育部人文社科青年基金(11YJC790015) 国家自然科学基金(71203247、71271223) 中央财经大学青年创新团队的资助
【分类号】：F832.4

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1725690