一种均衡风险条件下的证券投资组合模型

发布时间：2018-04-17 01:30

  本文选题：均衡风险 + 证券投资　； 参考：《统计与决策》2010年02期

【摘要】：作为一个需要经常作出投资决策的机构或者个人,由于信息不对称、市场风险相对稳定等情况的存在,通过仔细的考虑风险因素往往会带来负面效果,导致投资迷茫,措施良机。因此首先对经典投资组合模型进行归纳总结,然后文章提出一种均衡风险下的证券投资组合模型,并进行实证分析,以便机构或个人能够简明实用的运用此方法在日常的证券投资中作出正确决策。
[Abstract]:As an institution or individual who often needs to make investment decisions, due to the existence of asymmetric information and relatively stable market risks, careful consideration of risk factors will often bring negative effects and lead to confusion of investment.A good opportunity to take measures.Therefore, the classical portfolio model is summarized firstly, and then a portfolio model under equilibrium risk is proposed, and the empirical analysis is carried out.So that institutions or individuals can use this method to make the right decision in daily securities investment.
【作者单位】： 河海大学商学院;山东行政学院;
【分类号】：F224.3;F830.91

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 丁传明,邹捷中;最优投资组合模型研究[J];经济数学;2002年02期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 金跃强;;基于能力等级的人员录用离散优化模型[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2011年05期

2 王宁;文赫荔;牛枫;;DVD在线租赁模型[J];鞍山科技大学学报;2006年05期

3 周永卫;范贺花;;减肥模型的马尔可夫骨架过程建模[J];安阳师范学院学报;2008年02期

4 田子德;马超;;大型会议筹备的0-1规划[J];白城师范学院学报;2010年06期

5 瞿勇;金裕红;宋业新;;LINGO在Ad Hoc网络区域覆盖中的应用[J];兵工自动化;2011年10期

6 孙立山;荣建;任福田;张智勇;曹荷红;;客运枢纽相对换乘效率的数据包络分析[J];北京工业大学学报;2007年12期

7 王春玲;王鹏;;防护林体系空间配置优化系统的研究与应用[J];北京林业大学学报;2008年04期

8 曹发生;余泉;;LINGO在形式逻辑中的应用[J];毕节学院学报;2009年04期

9 刘婷婷;李磊;徐峰;;地铁出入口景观空间评价方法研究[J];北京园林;2011年02期

10 刘婷婷;徐峰;;地铁出入口广场景观评价体系的分析[J];北京农学院学报;2010年04期

相关会议论文 前3条

1 张家明;冯昊;;基于DEA法的城市消防站选址优化研究[A];2011中国消防协会科学技术年会论文集[C];2011年

2 邢志祥;;灭火救援力量调集的多目标优化[A];第一届全国安全科学理论研讨会论文集[C];2007年

3 胡燕飞;吴静怡;李胜;;冷热电联供系统的优化运行分析[A];中国制冷学会2009年学术年会论文集[C];2009年

相关博士学位论文 前10条

1 单娜娜;中国土地利用规划中的耕地保护目标选择[D];浙江大学;2010年

2 丁胜仁;公路网结构优化理论与方法研究[D];长安大学;2009年

3 李玉刚;多烘缸造纸机干燥部能量系统分析建模与优化研究[D];华南理工大学;2011年

4 付云鹏;基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究[D];辽宁大学;2011年

5 唐小卫;协同决策机制下航空运输系统不正常航班问题研究[D];南京航空航天大学;2009年

6 彭念;原位扩建隧道围岩力学响应机理研究[D];重庆大学;2010年

7 常成利;国际平整度指数量值溯源与传递技术研究[D];北京工业大学;2011年

8 李俊;大型风电机组整机及关键部件仿真分析与优化设计研究[D];重庆大学;2011年

9 范学忠;崇明东滩基于生态系统的海岸带管理[D];华东师范大学;2011年

10 王少成;公路客运站场和线网规划方法及其应用研究[D];大连海事大学;2012年

相关硕士学位论文 前10条

1 王东阳;多智能体调度优化算法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

2 乔银华;基于动态规划的应急资源运输调度研究[D];郑州轻工业大学;2010年

3 张武华;SB公司多工厂生产协调优化问题研究[D];华南理工大学;2011年

4 段龙松;物流园区布局与绩效评价建模[D];南昌大学;2010年

5 王超琦;CTCS-3级列控系统车载设备测试序列的生成方法及工具研究[D];北京交通大学;2011年

6 徐泰燕;基于最小二乘法的非负矩阵分解算法及应用[D];武汉工业学院;2010年

7 杨倩;基于DEA方法的企业技术创新绩效评价体系研究[D];昆明理工大学;2009年

8 叶峰;长沙霞凝港口物流系统构建研究[D];中南林业科技大学;2010年

9 万娟;图像分割在胆结石B超诊断中的应用[D];湖北工业大学;2011年

10 王健;公交司售人员排班集合覆盖问题的求解算法研究与实现[D];北京交通大学;2011年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 费为银,吴让泉;最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)[J];应用概率统计;1999年01期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 袁东兵;吴敏良;;我国私募基金的运作模式探讨[J];中国科技信息;2008年16期

2 张贺;袁博;;证券投资风险度量熵模型研究[J];商场现代化;2009年04期

3 彭怡;;证券投资的层次分析模型[J];科技创新导报;2008年31期

4 梁宝允;;证券投资“放长线”的理论依据分析[J];中国商界(下半月);2010年04期

5 陈叔平,李胜宏,吴雄伟;一类投资组合优化问题的求解及实证分析[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2000年04期

6 刘华平;陈华友;;基于粗糙集证券投资决策的模糊综合评价方法[J];合肥学院学报(自然科学版);2007年01期

7 袁峗;焦锋;;基于WEB文本挖掘的证券投资系统的分析与设计[J];邵阳学院学报(自然科学版);2008年02期

8 程琼;;QFII制度对中国资本市场的影响[J];科技信息;2009年35期

9 朱孟进;赵劲涛;;对证券投资模拟实验的统计研究[J];应用概率统计;2010年04期

10 ;投资辞典[J];华东科技;2003年07期

相关会议论文 前10条

1 王大承;;T—AR组合模型及其在摩托车市场预测上的应用[A];面向21世纪的生产工程——2001年“面向21世纪的生产工程”学术会议暨企业生产工程与产品创新专题研讨会论文集[C];2001年

2 吴战篪;;基于管理者短视的上市公司证券投资动机研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年

3 张薇;赵林;段铁铮;;灰色数量化组合模型用于无障碍服务水平评价[A];科技创新 绿色交通——第十一次全国城市道路交通学术会议论文集[C];2011年

4 康勇;李晓红;王心飞;卢义玉;;工程非线性问题的混沌解决方案(英文)[A];第二十五届中国数据库学术会议论文集（一）[C];2008年

5 陆静;;运用随机控制准则进行证券投资[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年

6 王景;张邦礼;曹长修;唐小我;;多元组合证券投资中的模糊决策[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年

7 梁开;方康玲;;灰色-时序组合模型在烧结返矿量预测中的研究[A];2005年中国智能自动化会议论文集[C];2005年

8 姚涛;;用组合模型对椭圆流的研究[A];中国物理学会高能物理分会第七届学术年会理论分会场二论文集[C];2006年

9 吴战篪;李素银;;管理者自利与短视行为研究——基于上市公司证券投资的角度[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

10 吕学梅;宋莹华;郭立运;;趋势-ARMA组合模型在山东粮食产量预报中的应用[A];第28届中国气象学会年会——S11气象与现代农业[C];2011年

相关重要报纸文章 前10条

1 早报记者 庹晓骅;我上半年国际收支保持“双顺差” 证券投资净流出[N];东方早报;2005年

2 华夏证券研究所 殷亦峰;长源电力（0966）：证券投资收益可观[N];市场报;2001年

3 陈红;证券投资信息服务业国际发展趋势[N];金融时报;2006年

4 记者　 周，

本文编号：1761488