巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国银行信贷及宏观经济的影响分析

发布时间：2018-04-22 17:19

  本文选题：巴塞尔协议Ⅲ + 流动性风险监管　； 参考：《复旦大学》2012年硕士论文

【摘要】：2008年席卷全球的金融危机暴露出以《巴塞尔协议》为核心框架的当代银行业监管体系对于商业银行流动性风险的认识和关注存在明显不足,对流动性风险可能造成的严重后果缺乏有效地预警和防范。在危机背景下,巴塞尔委员会加快了商业银行流动性风险监管的改革步伐,先后发布多份文件确立了流动性风险监管在银行业监管体系中的重要地位。2010年末正式出台的《巴塞尔协议Ⅲ：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》标志着商业银行流动性风险监管进入新的阶段。 巴塞尔协议111流动性监管要求的核心是提出了两个全球统一的流动性监管新指标——流动性覆盖率LCR和净稳定资金比例NSFR。本文以LCR和NSFR指标为研究对象,全面解析它们的定义和内涵,明确了LCR的意义在于确保银行拥有足够的优质流动性资源来满足的短期流动性需求；NSFR则旨在优化银行的资产负债和融资结构,提高银行长期经营稳健性。本文进一步估算出我国银行业目前的NSFR水平,并利用多元线性回归和Panel VAR模型,从实证角度研究分析以NSFR指标为代表的巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国银行业信贷行为和宏观经济发展可能带来的影响。结果显示,NSFR指标对我国银行业信贷增速有显著的约束力,并对GDP增速和基准贷款利率水平产生长期影响。 中国银监会正在推进巴塞尔协议Ⅲ流动性监管要求在我国的实施,这对于我国银行业流动性风险管理水平的提升和监管体系的变革都有着重大意义。结合全文研究结论,本文提出了改革流动性风险监管指标体系、进行流动性风险分类管理、推进金融市场发展以及开创新的流动性监管方式等政策建议,以促进我国银行业流动性监管体系的发展与完善。
[Abstract]:The financial crisis sweeping the whole world in 2008 exposed that the contemporary banking supervision system with Basel Accord as the core framework has obvious deficiencies in understanding and paying attention to the liquidity risk of commercial banks. Lack of effective early warning and prevention of the possible serious consequences of liquidity risk. Against the background of the crisis, the Basel Committee has quickened the pace of reform in the regulation of liquidity risk in commercial banks. A number of documents have been issued to establish the important position of liquidity risk supervision in the banking regulatory system. The Basel Accord 鈪，

本文编号：1788188