中国股市波动的变动长期记忆性研究

发布时间：2018-04-24 05:32

  本文选题：分整SETAR模型 + GPH算法　； 参考：《统计与决策》2010年05期

【摘要】：文章以分整SETAR模型为基础,描述了中国股市在不同波动幅度下的变动长期记忆性特征,结果表明中国股市波动存在长期记忆性且大幅波动对中国股市的影响比小幅波动要更持久,并且相对以恒生指数为例的相对发达的香港股市,中国股市大幅波动的长期记忆性较弱,小幅波动的长期记忆性较强,波动持续影响性具有其自身的特点。
[Abstract]:Based on the SETAR model , the author describes the long - term memory characteristics of China ' s stock market under different volatility . The results show that the long - term memory of Chinese stock market volatility is more lasting than that of small fluctuation , and the long - term memory of China ' s stock market is weak and the long - term memory of small amplitude fluctuation is stronger .

【作者单位】： 复旦大学管理学院;
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

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【共引文献】

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本文编号：1795382