从商业银行信用风险管理前瞻性理念看新资本协议内部评级违约定义实施

发布时间：2018-04-30 23:09

  本文选题：新资本协议 + 违约定义　； 参考：《国际金融研究》2010年10期

【摘要】：前瞻性是现代信用风险管理区别于传统信贷管理的主要理念之一,"违约"是界定衡量风险管理"前瞻性"和"预测力"的基本指标,是估计风险参数的基础,也是实施巴塞尔新资本协议基石性定义。新资本协议和监管部门的实施规则仅给出了违约定义的一般原则,银行在实施过程中还需要进行细化,更为重要的是嵌入风险识别流程。中国商业银行在界定和实施违约定义过程中面临的困难和问题来自政策、流程、系统实施以及与风险分类的关系等诸多方面,应循序渐进,不可一蹴而就。
[Abstract]:Foresight is one of the main concepts that distinguish modern credit risk management from traditional credit management. "default" is the basic index to define and measure the "foresight" and "predictive power" of risk management, and it is the basis of estimating risk parameters. Is also the implementation of the Basel New Capital Accord cornerstone definition. The new capital agreement and the implementation rules of the regulatory department only give the general principles of the definition of default, the banks also need to refine the implementation process, more important is to embed the risk identification process. The difficulties and problems faced by Chinese commercial banks in defining and implementing the definition of breach of contract come from many aspects, such as policy, process, systematic implementation and the relationship with risk classification, etc., which should be carried out step by step, not overnight.
【作者单位】： 中国银行业监督管理委员会国际部;中国银行股份有限公司风险管理部;
【分类号】：F832.2

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