基于连接函数的VaR的蒙特卡洛算法

发布时间：2018-05-05 17:50

  本文选题：连接函数 + 阿基米德连接函数　； 参考：《统计与决策》2010年21期

【摘要】：文章分析了已有的VaR计算方法的不足,并利用阿基米德连接函数给出了改进计算VaR的蒙特卡洛算法。
[Abstract]:In this paper, the shortcomings of existing VaR calculation methods are analyzed, and an improved Monte Carlo algorithm for calculating VaR is given by using Archimedes connection function.
【作者单位】： 上饶师范学院科研处;
【分类号】：F831;F224
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本文编号：1848700