基于分形假说及分形技术的权证定价模型

发布时间：2018-05-05 18:34

  本文选题：权证 + 分形理论　； 参考：《求索》2010年07期

【摘要】：本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析。
[Abstract]:This paper first analyzes the defects of the B-S option pricing model based on the efficient hypothesis of capital market, and then based on the fractal market hypothesis and fractal Brownian motion. In this paper, a model of warrant valuation in fractal market considering the dilution utility of warrants is constructed, and the factors influencing the valuation model are analyzed quantitatively.
【作者单位】： 江西财经大学;中南财经政法大学新华金融保险学院;
【分类号】：F224;F831.5

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