投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论

发布时间：2018-05-10 09:19

  本文选题：投资组合 + 信用风险　； 参考：《软科学》2010年12期

【摘要】：使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风险相依最合适,并给出了相应的最优资产配置。
[Abstract]:Four kinds of Copula (Gaussian copula, Student 's t-copula, grouped t-copula and Clayton n-copula) are used to measure the portfolio credit risk, and on this basis, the linear programming method is used to optimize the portfolio. The optimal allocation of assets is given.

【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;江西财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(70861003) 教育部人文社会科学一般项目(06JA790025、09YJA790092) 江西财经大学“金融深化过程中信用风险的测度与控制”创新团队基金项目(江财科研字[2005]4号)
【分类号】：F224;F830.9

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 殷爱贞;张孟;;基于风险和收益权衡的勘探项目投资组合研究[J];西南石油大学学报(社会科学版);2010年01期

2 陈又星;徐辉;;中小企业资信评价指标体系构建与商业银行信贷风险的模糊控制[J];企业经济;2010年01期

3 朱丹;杨向群;;有跳-扩散违约风险的可转换债券的定价[J];数学学报;2010年01期

4 刘琦铀;张能福;;信息不对称下商业银行信贷风险分析与对策[J];科技创业月刊;2010年01期

5 胡静;;VaR模型在金融机构风险度量中的应用[J];科技创业月刊;2010年01期

6 李建平;丰吉闯;宋浩;蔡晨;;风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量[J];中国管理科学;2010年01期

7 曹浩;;商业银行住房抵押贷款违约风险防范的博弈分析[J];哈尔滨金融高等专科学校学报;2010年01期

8 刘博;;基于KMV模型对中国上市公司的信用风险进行度量的实证分析[J];科学技术与工程;2010年03期

9 朱训;;基于区间数的商业银行信贷违约概率测算模型研究[J];消费导刊;2010年02期

10 周颖颖;秦学志;王s，

本文编号：1868739