高维GARCH型数据控制图的主成分方法
本文选题:高维 + GARCH模型 ; 参考:《统计与决策》2010年06期
【摘要】:高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维GARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用。
[Abstract]:The high-dimensional GARCH model is gradually established and used in the financial market, but the high-dimensional control chart is seldom used. In this paper, the method of principal component is used to establish the high-dimensional GARCH control chart for the first time, which can effectively improve the problem that the control chart is not easy to identify and preserve the amount of data information. Taking 262 data of US dollar exchange rate and stock market in 2008-2009 as an example, the composite control chart of exchange rate market and stock market is established. The empirical results show that the control chart can accurately and effectively identify abnormal points and play the role of monitoring and warning.
【作者单位】: 暨南大学经济学院统计学系;
【基金】:教育部人文社科项目(07JA910004) 广东省科技计划资助项目(2007B010200058)
【分类号】:F830.91;F224
【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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10 吴从p,
本文编号:1892020
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