高维GARCH型数据控制图的主成分方法

发布时间：2018-05-15 10:05

  本文选题：高维 + GARCH模型　； 参考：《统计与决策》2010年06期

【摘要】：高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维GARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用。
[Abstract]:The high-dimensional GARCH model is gradually established and used in the financial market, but the high-dimensional control chart is seldom used. In this paper, the method of principal component is used to establish the high-dimensional GARCH control chart for the first time, which can effectively improve the problem that the control chart is not easy to identify and preserve the amount of data information. Taking 262 data of US dollar exchange rate and stock market in 2008-2009 as an example, the composite control chart of exchange rate market and stock market is established. The empirical results show that the control chart can accurately and effectively identify abnormal points and play the role of monitoring and warning.
【作者单位】： 暨南大学经济学院统计学系;
【基金】：教育部人文社科项目(07JA910004) 广东省科技计划资助项目(2007B010200058)
【分类号】：F830.91;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 夏远强,韩文秀,何民;GARCH型相关过程及其质量控制图[J];天津大学学报(自然科学与工程技术版);2003年01期

【共引文献】

相关会议论文 前1条

1 张力健;杨继平;张秋菊;;AR-GARCH型残差控制图及其应用研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

相关博士学位论文 前1条

1 张敏;自相关过程的统计过程控制方法研究[D];天津大学;2006年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 陈然方;论汇率和股价的相互作用与影响[J];财经理论与实践;1999年02期

2 陈雁云;何维达;;人民币汇率与股价的ARCH效应检验及模型分析[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2006年01期

3 惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;2003年05期

4 郑振龙;张蕾;;中国主要股指收益相关性研究[J];厦门大学学报(哲学社会科学版);2007年03期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 黄金;;基于GARCH类模型的人民币汇率波动性研究[J];知识经济;2011年17期

2 王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期

3 翁爱治;;一类高维时滞微分方程正周期解的存在性[J];吉林大学学报(理学版);2011年05期

4 张苏林;;我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较[J];金融理论与实践;2011年08期

5 鲁美娟;贾扬蕾;;基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究[J];会计之友;2011年20期

6 王若星;张德生;彭潇熟;;上证指数的基于小波的NN-GARCH模型及实证研究[J];陕西科技大学学报(自然科学版);2011年03期

7 金素;刘璐;;GARCH模型在金融风险测度中的应用——以2005～2010年沪深指数为例[J];金融教学与研究;2011年03期

8 李保霞;;基于深证综合指数的GARCH模型实证分析[J];黑龙江对外经贸;2011年08期

9 沈玉波;张待见;宋立新;;基于Black-Scholes模型的期权定价新方法[J];大连理工大学学报;2011年04期

10 张奇;莫海燕;;ARCH模型族在中小板低碳股市场的实证分析与比较研究[J];中国市场;2011年18期

相关会议论文 前10条

1 谢赤;吴雄伟;;基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年

2 杜子平;;金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

3 李汉东;方福康;;波动持续性与金融资产风险分析[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年

4 傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年

5 康宇虹;孙德鹏;郜中华;;KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的实证研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年

6 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年

7 楼森岳;;高维可积模型研究[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展（上册）[C];1999年

8 田振夫;张艳萍;;多维问题的高精度紧致差分方法[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展（上册）[C];1999年

9 刘玉涛;何斌;李静;;参数变换下的一类高维非线性动力系统的最简规范形的研究与计算[A];第十三届全国非线性振动暨第十届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集[C];2011年

10 吴从p，

本文编号：1892020