中国商业银行效率及影响因素分析

发布时间：2018-05-17 21:42

本文选题：商业银行效率 + DEA模型　；参考：《西南财经大学》2012年硕士论文

【摘要】：金融业是整个国家经济的核心,而银行业作为金融业最重要的组成部分,商业银行经营效率的高低无论是对这个金融业的稳定、健康发展,还是对整个国家乃至世界经济的平稳健康发展都有着非常重要的影响。良好的商业银行效率不仅是银行经营和管理的重要目标,也是银行自身在一个国家乃至世界上有较高综合竞争力的集中体现。商业银行效率的提高和控制成本的重要性,使得我们应该深入分析有关银行效率的理论基础,找出银行效率的影响因素,根据各因素作用的机理,有针对性的提出一些改进方法,以有助于提高商业银行、金融业的整体效率水平。我国商业银行自成立以来,经历了改革开放、亚洲金融危机、加入WTO、外资银行的逐渐进入等考验,历史的结果证明我国银行业的经营效率在逐渐提高。自从2004年各大国有商业银行的股份制改革开始,逐步引入国内外战略投资者,又经历了2008年全球金融危机,到现在的后金融危机时代,我们应该对我国商业银行最近几年的整体效率水平进行一个综合评价,仔细分析它的变化趋势,从而对国家进行的金融改革的效果进行合理的评价。本文在总结国内外现有研究成果的基础上,比较了银行效率测量的两类方法：参数法和非参数法的优缺点,以及结合目前我国银行业的实际情况(对成本的控制能力要比对产出的控制能力更强),本文选择了非参数法中的数据包络分析法(DEA)的投入导向模型。投入变量包括：在职职工人数、各项支出(包括营业支出、营业外支出和利息支出)、所有者权益,银行的产出指标包括：贷款余额、税前经营利润。本文通过投入导向DEA模型的BCC模型和CCR模型,对中国十四家商业银行2004年至2011年的技术效率、纯技术效率、规模效率、规模报酬状态进行了测算,并且将国有商业银行和股份制商业银行进行各项效率的对比分析。在分析了银行效率水平以后,文章又分析了影响银行效率的因素,从影响银行效率的宏观、中观、微观因素三个层面选取了十三个变量,以技术效率为因变量,建立计量经济学模型,并进行了回归分析,并得出了七个显著性的影响因素。通过分析我们发现,我国商业银行整体的技术效率、纯技术效率、规模效率水平还是比较高的,三者的均值都在90%以上。总体的变化呈现一种先上升到2006年达到最高,然后下降2008年到最低,最后再上升的趋势,本文认为这主要与我国商业银行业的股份制改革、全球金融危机和国家、银行的应对措施有关系。对国有银行和股份制银行进行横向比较发现,国有商业银行的技术效率均值、规模效率均值在样本年份都高于股份制银行的效率均值,但是纯技术效率的均值确是国有商业银行高于股份制银行。在银行之间的波动性方面来看,在技术效率方面,国有银行之间的差距在2006年以前低于股份制银行,但是经过金融改革,2006年以后国有银行之间的差距逐渐拉大了,大于股份制银行之间的差距。股份制银行的效率方差逐渐降低,但是国有银行的方差是先降低后上升最后再下降。在纯技术效率方面,股份制银行之间的效率差距基本都高于国有商业银行,但是国有银行和股份制银行的波动性基本上都呈现先上升后下降的趋势。在规模效率方面,国有商业银行之间的差距在2006年以前低于股份制银行,但是随着金融改革的推进,国有银行之间的差距逐渐高于股份制银行。股份制银行的方差逐年降低,但国有商业银行的方差,先降低后上升最后又下降。通过对银行的技术效率、纯技术效率、规模效率、规模收益状态进行综合分析,我们发现国有商业银行的技术无效率大部分都是因为规模无效率,而规模无效是因为规模报酬递减所致,国有银行的规模太大了,它的经营管理水平与技术水平不适合现有的规模大小,反而降低了技术效率。股份制银行的技术无效率有的是因为规模收益递增导致的规模无效率和纯技术无效率共同造成的,有的只是因为规模无效率造成的,除了交通银行规模报酬递减以外,大部分股份制银行处于规模收益递增阶段,所以股份制银行应该扩大现有的银行规模以求效率最大化,这也说明了银行业是存在一定的规模效应的。文章通过对建立的计量模型进行回归分析,在设定显著性水平为10%的情况下,得出了七个对效率影响显著的因素,即国内生产总值、银行资产规模、行业集中度、银行的资产费用率、银行的不良贷款率、银行市场份额和银行的存贷比。此外,本文分别对它们与效率之间的关系进行了具体分析,并最终根据它们的影响机制提出了几项建议。
[Abstract]:The financial industry is the core of the whole country economy , and the banking industry as the most important part of the financial industry . The high and low of the commercial bank ' s operating efficiency is a central reflection of the stable and healthy development of the financial industry and the stable and healthy development of the whole country and even the world economy .

Since its establishment , China ' s commercial banks have experienced the test of reform and opening up , the Asian financial crisis , the entry into WTO and the gradual entry of foreign banks . The results of history show that the operation efficiency of our banking industry is gradually increasing . Since the joint - stock reform of the major Powers in 2004 has begun , the global financial crisis has been gradually introduced . In the post - financial crisis era , we should carry out a comprehensive evaluation on the overall efficiency level of our commercial banks in recent years , and carefully analyze the trends of the financial crisis , so as to make a reasonable evaluation of the effect of the financial reform of our country .

On the basis of summarizing the present research achievements at home and abroad , this paper compares two kinds of methods : parameter method and non - parametric method .

In terms of technical efficiency , the gap between state - owned commercial banks is much higher than that of stock - owned commercial banks . However , with the improvement of financial reform , the gap between state - owned commercial banks is much higher than that of stock - owned commercial banks . However , with the improvement of financial reform , the gap between state - owned commercial banks is much higher than that of stock - owned commercial banks .

Based on the regression analysis of the established metering model , seven factors affecting the efficiency , namely GDP , the size of the bank ' s assets , the concentration of the industry , the asset cost of the bank , the bank ' s non - performing loan rate , the market share of the bank and the deposit ratio of the bank , are obtained . In addition , this paper makes a concrete analysis on the relationship between them and the efficiency , and finally puts forward several suggestions according to their impact mechanism .
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.33;F224

【参考文献】