基于VAR模型的东亚主要国家和地区金融危机传染实证研究

发布时间：2018-05-24 00:46

  本文选题：金融风险 + 传染　； 参考：《金融理论与实践》2013年03期

【摘要】：以亚洲金融危机、美国次贷危机和欧洲主权债务危机为背景,运用VAR模型、Granger因果检验以及脉冲响应分析等经典时间序列分析模型为工具,对东南亚地区主要经济体之间的金融危机传染进行实证分析。实证结果表明,我国大陆股市波动对其他东南亚主要经济体股市波动的影响不断增加,而其他主要经济体的股市波动对中国大陆股市波动的影响还不是很明显。
[Abstract]:Based on the Asian financial crisis, the US subprime mortgage crisis and the European sovereign debt crisis, the classic time series analysis models, such as VAR model, Granger causality test and impulse response analysis, are used as tools. The financial crisis contagion among the major economies in Southeast Asia is empirically analyzed. The empirical results show that the impact of China mainland stock market volatility on the stock market volatility of other Southeast Asian major economies is increasing, while the impact of other major market volatility on mainland China stock market volatility is not obvious.
【作者单位】： 锡林郭勒职业学院;内蒙古大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71203084)
【分类号】：F831.59;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1927039