银行信贷中的行业风险测度

发布时间：2018-05-29 16:32

  本文选题：银行信贷 + 行业风险　； 参考：《金融论坛》2010年12期

【摘要】：中国的商业银行信贷风险测度较多的是针对企业进行,而对企业所属行业的风险考虑不充分。目前针对行业的授信集中度限额并没有统一的规定,而需要基于行业特征因素,在行业授信风险测度的基础上动态地确定,因此有必要研究行业信贷风险的测度。。本文在行业风险测度指标体系设计的基础上,提出了PCA-Logit风险测度模型,并将其应用到制造业中。实证结果显示,根据该模型可以判断各行业违约风险的相对值,正判率达到85.7%。在银行贷款头寸一定的情况下,其相对风险的判断结果可为银行贷款结构的优化调整提供依据。
[Abstract]:The credit risk measurement of commercial banks in China is mostly aimed at enterprises, but the risks of enterprises' industries are not considered adequately. At present, there is no uniform regulation on the credit concentration limit for the industry, but it needs to be determined dynamically on the basis of the industry credit risk measurement based on the industry characteristic factors, so it is necessary to study the measurement of the industry credit risk. Based on the design of industry risk measurement index system, this paper puts forward the PCA-Logit risk measurement model and applies it to manufacturing industry. The empirical results show that according to the model, the relative value of default risk can be judged, and the positive judgment rate is 85.7. In the case of a certain bank loan position, the result of judging the relative risk can provide the basis for the optimization and adjustment of the bank loan structure.
【作者单位】： 南京工业大学管理科学与工程学院;
【基金】：国家自然科学基金(70801036) 江苏省教育厅高校哲社科研基金(08SJD6300026)
【分类号】：F832.4

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1951610