多元波动率模型的一些新进展

发布时间：2018-05-31 18:21

  本文选题：波动率 + 多元GARCH　； 参考：《数理统计与管理》2010年02期

【摘要】：对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适用于高维情形的多元GARCH模型,另外,对于多元波动率的模型诊断与比较方法以及条件协方差矩阵的预测等方面的研究成果也作了分析。
[Abstract]:It is a very important problem to establish a dynamic model for the covariance matrix of multiple asset returns . This paper reviews some of the major advances in the research in recent years . In addition , the research results of the model diagnosis and comparison method and the conditional covariance matrix are also analyzed .
【作者单位】： 北京大学光华管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目“基于数据降维技术的多元波动率模型(70671002)”的资助
【分类号】：F224;F830.9

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