利用包含随机波动的时变参数模型预测通货膨胀

发布时间：2018-06-08 02:51

  本文选题：通货膨胀 + TVP-SV模型　； 参考：《开发研究》2010年01期

【摘要】：本文在广义的菲利普斯曲线的理论框架下,应用灵活的包含随机波动的时变参数模型(TVP-SV)分析了中国的通货膨胀预测。实证结果与传统的线性回归模型对比发现,TVP-SV模型能够更好地对数据进行拟合并显著的改善通货膨胀的预测精度。
[Abstract]:In this paper, under the framework of the generalized Phillips curve, we apply the flexible time-varying parameter model (TVP-SVV), which includes random fluctuations, to analyze the inflation prediction in China. Compared with the traditional linear regression model, the empirical results show that TVP-SV model can significantly improve the accuracy of inflation prediction.
【作者单位】： 华东师范大学商学院;
【分类号】：F820.5;F224

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本文编号：1994092