具有多时点重置的欧式重置权证定价

发布时间：2018-06-13 04:26

  本文选题：重置期权 + 欧式熊市权证　； 参考：《经济数学》2011年03期

【摘要】：考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
[Abstract]:We consider a class of European bear market (or bull market) reset warrant pricing with multiple time points resetting the execution price. Using martingale pricing method and multidimensional normal distribution function, the display and delta hedging strategies of this kind of warrant price are obtained, and the single time reset warrant pricing model of Gray and Whaley is extended.
【作者单位】： 广西师范大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(40675023) 广西自然科学基金(桂科自0991091) 广西教育厅科研资助项目(200807LX018)
【分类号】：O211.6

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2012711