均值—动态方差多阶段投资组合优化研究

发布时间：2018-06-14 17:15

  本文选题：多阶段投资组合 + 均值—动态方差　； 参考：《统计与决策》2010年06期

【摘要】：文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[Abstract]:In this paper, the dynamic risk measurement method is applied to the multi-stage portfolio, and the mean-dynamic variance multi-stage portfolio model with transaction cost and transaction volume constraints is proposed, and solved by the self-creating algorithm-discrete approximate iteration method. Finally, a concrete example is given to verify that the algorithm can quickly calculate the optimal investment strategy corresponding to different terminal wealth.
【作者单位】： 武汉科技大学管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究项目(08JC630062) 湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2008q115)
【分类号】：F224.9;F830.59

【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2018303