厚尾事件度量和压力测试在我国商业银行的应用研究
本文选题：厚尾事件 + 压力测试 ； 参考：《财经问题研究》2010年02期
【摘要】：2008年爆发的全球性金融危机的原因在于市场参与各方都没有意识到整个经济中信贷增长、杠杆作用和房价泡沫形成了代价巨大的厚尾事件风险。本文旨在分析厚尾分布度量及压力测试方法的基础上,研究压力测试在我国的适用性,并对我国商业银行应用压力测试提出具体建议。
[Abstract]:The reason for the global financial crisis that broke out in 2008 was that market participants did not realize that credit growth, leverage and house price bubbles were a costly, heavy-tailed risk in the economy as a whole. The purpose of this paper is to study the applicability of the stress test in China on the basis of analyzing the measurement of the thick tail distribution and the method of pressure test, and to put forward some concrete suggestions for the application of the stress test in the commercial banks of our country.
【作者单位】： 南开大学国际经济研究所;
【分类号】：F832.33;F224
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本文编号：2044366
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