银行流动性风险评级与风险测度——基于随机流动比率模型的分析

发布时间：2018-06-20 19:43

  本文选题：商业银行 + 流动性风险　； 参考：《金融论坛》2013年08期

【摘要】：本文通过构建随机流动比率模型,测算中国12家上市银行的流动性风险距离和风险概率,并进行流动性风险评级;在此基础上,从资产流动性、负债流动性及资产负债匹配程度三方面分析各银行流动性风险差异的原因。研究发现,除建设银行外,其它大型商业银行的资产流动性低于12家样本银行的平均水平。股份制银行的资产流动性较高,负债流动性较低,且各股份制银行的流动性风险水平差别较大。为了降低流动性风险,大型商业银行应增加持有流动性资产,股份制银行则应形成稳定的资金来源,合理进行资产负债匹配。
[Abstract]:By constructing a stochastic liquidity ratio model, this paper calculates the liquidity risk distance and risk probability of 12 listed banks in China, and evaluates the liquidity risk. This paper analyzes the reasons of liquidity risk difference among banks from three aspects: liability liquidity and asset-liability matching degree. The study found that the liquidity of other large commercial banks, other than CCB, was lower than the average of the 12 sample banks. The liquidity of assets and liabilities of joint-stock banks is high, and the liquidity risk level of each joint-stock bank is quite different. In order to reduce liquidity risk, large commercial banks should increase their holdings of liquid assets, while joint-stock banks should form a stable source of funds and reasonably match assets and liabilities.
【作者单位】： 山西财经大学财政金融学院;
【基金】：国家自然科学基金项目“基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究”(71173140)
【分类号】：F832.5;F224

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【共引文献】

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本文编号：2045459