我国通货膨胀率及通货膨胀不确定性的持续性和记忆性检验

发布时间：2018-06-24 01:34

  本文选题：通货膨胀率 + 通货膨胀不确定性　； 参考：《吉林大学社会科学学报》2010年01期

【摘要】：运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月至2008年5月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验,我们发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性,由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出双长期记忆性行为;通过构造VAR模型检验通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间的Granger影响关系时,结果表明通货膨胀率水平对通货膨胀不确定性存在显著的Granger影响关系。因此在制定货币政策时,应充分考虑通货膨胀率和通货膨胀不确定性的长期记忆性行为和它们之间的单向影响关系。
[Abstract]:The ARFIMA-FIGARCH model is used to test the dynamic process of inflation rate from January 1983 to May 2008 in China. It is shown that inflation rate and inflation uncertainty have dual long-term memory behavior, and the Granger influence relationship between inflation rate and inflation uncertainty is tested by constructing VAR model. The results show that there is a significant Granger relationship between inflation level and inflation uncertainty. Therefore, in the formulation of monetary policy, the long-term memory behavior of inflation rate and inflation uncertainty and their unidirectional relationship should be fully taken into account.
【作者单位】： 吉林大学商学院暨数量经济研究中心;吉林大学商学院;
【基金】：吉林大学“985工程”和“211工程”项目 国家自然科学基金项目(70971055) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790133) 教育部人文社会科学研究应急项目(2009JYJR014) 吉林大学“985工程”研究生创新基金重点项目(20081101)
【分类号】：F224;F822.5

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2059376