商业银行汇率风险暴露系统估计及其规避之浅见

发布时间：2018-07-09 16:50

  本文选题：商业银行 + 汇率风险　； 参考：《现代财经(天津财经大学学报)》2010年12期

【摘要】：本文系统考察了2007年金融危机以来,在中国大陆和香港两地上市的全部中国商业银行运营资料。根据我国商业银行的实际运营情况和两地金融市场金融时间序列数据的特点,对基于资本市场法的传统风险暴露模型进行了补充。并使用修正后的模型,对我国商业银行的汇率风险暴露进行了估计。实证结果显示,70%以上的中国商业银行汇率风险暴露显著,这表明中国商业银行普遍存在着较大的汇率风险。
[Abstract]:This paper systematically examines all the operational data of Chinese commercial banks listed in mainland China and Hong Kong since the financial crisis of 2007. According to the actual operation of Chinese commercial banks and the characteristics of the financial time series data of the two financial markets, the traditional risk exposure model based on the capital market method is supplemented. Using the modified model, the exchange rate risk exposure of commercial banks in China is estimated. The empirical results show that more than 70% of the Chinese commercial banks are exposed to the exchange rate risk, which indicates that the Chinese commercial banks generally have a large exchange rate risk.
【作者单位】： 南开大学金融系;
【基金】：南开大学科研专项资金资助项目(NKX2XA100012) 天津社会科学基金资助项目(TJYY07-2085)
【分类号】：F832.6

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